Soweit ich weiß, geht das nur mit Zusatzprogrammen anständig. Ich hab nämlich gerade das gleiche Problem; allerdings mit dem Zusatz, dass zwei verschiedene Auflösungen gefahren werden.
Mach mal mit PrintScreen einen Screenshot. Auf dem müssten dann nebeneinander beide Schirme sein. Dort soll man dann das Hintergrundbild passend einfügen können. Allerdings muss man bei der Auswahl anscheinend "zentriert" wählen. Bei "gestreckt" zeigt er es auf jedem Schirm extra an.
Ziemlich traurig, dass auch in XP der Multi-Monitor-Support noch derart schwach ist.
Ein sehr nützliches Programm mit vielen Zusatzfunktionen scheint UltraMon zu sein; allerdings ist es nicht gratis. Wenn du nur Wert auf die Hintergrund-Funktion legst, gibt es aber auch Freewareprogramme.